Optimal Tracking Filters By John Ehlers

Параметры индикатора:

Краткая информация:

Данный индикатор относится к классу адаптивных скользящих средних и разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers) на основе оптимального фильтра Калмана (R.E. Kalman). Как и другие адаптивные скользящие, период усреднения ряда данных в Optimal Tracking Filter адаптируется в зависимости от динамики движения цен. Тем самым автор попытался уменьшить запаздывание в моменты быстрого движения рынка и снизить количество ложных сигналов в периоды бокового движения рынка.

Подробнее см. журнал «Валютный Спекулянт» 10(72) октябрь 2005  Optimal Tracking Filters  Джона Эйлерса.

График:

Относящиеся функции:

Summation