Fast Slow Kurtosis

Параметры индикатора:

Краткая информация:

Индикатор Kurtosis (эксцесс) является индикатором настроений рынка. Он состоит из трех частей: эксцесс (Kurtosis), быстрый эксцесс (Fast Kurtosis) и быстрый/медленный эксцесс (Fast/Slow Kurtosis).

Kurtosis вычисляется как момент от 3 баров (начиная с текущего) минус момент от 3 баров (начиная с прошлого бара):

Momentum(3) - Momentum(3)[1]

Fast Kurtosis вычисляется по формуле:

0.3 * Kurtosis + 0.97 * Kurtosis[1],

т.е. это эксцесс, сглаженный экспоненциальной скользящей средней.

Fast/Slow Kurtosis есть Fast Kurtosis, сглаженный взвешенной скользящей средней.

Интерпретация Fast/Slow Kurtosis аналогична интерпретации Rate of Change (ROC), поскольку оба этих индикатора показывают скорость роста цен на активы. Но индикатор ROC показывает скорость роста в процентах, а Fast/Slow Kurtosis - как коэффициент.

График:

Относящиеся функции:

Momentum

WAverage