StochasticSC

Сигнал для торговой стратегии, описанной в журнале Stocks & Commodities  в статье "Tales from the Front: Rober Zellner", Thom Hartle, 03/1999.

Сигнал, используемый в стратегии StochasticSC подает заявку на покупку, когда скользящая средняя от индикатора Stochastic растет второй период подряд и на последних барах Stochastic имеет локальный минимум (определяемый функцией SwingLow).

Сигнал на продажу продается, когда скользящая средняя от индикатора Stochastic падает второй период подряд и на последних барах Stochastic имеет локальный максимум (определяемый функцией SwingHigh).

Выход из покупки и продажи происходит по прошествии определенного, установленного пользователем количества баров.