Volatility_Expansion

Volatility Expansion

Данная стратегия состоит из шести сигналов: двух сигналов для входа и четырех для выхода. Стратегия пытается уловить волатильные движения на рынке, помещая заявку на покупку по цене открытия следующего бара, плюс 1.2 средних истинных диапазона для последних 4 баров.

Как только позиция открыта, заявка для выхода помещается на уровне прибыли/убытков в 500 денежных единиц выше или ниже уровня входа (в зависимости от открытой позиции). Это фиксированный стоп, он не меняется с увеличением прибыли. Пользователь может изменить объем средств, по которому будет помещаться стоп. Также этот объем можно рассчитывать на один лот, или на позицию целиком.

Также стратегия закрывает позицию после того, как пять последовательных баров закрываются с прибылью.

Наращение позиции (пирамида) невозможно.

Сигналы:

	Длинная позиция		Короткая позиция
	Вход	Выход	Вход	Выход
VolEx ATR Bullish	?
VolEx ATR Bearish			?
Profitable Closes LX		?
Profitable Closes SX				?
Stop Loss LX		?
Stop Loss SX				?

Входные параметры:

Каждый из вышеперечисленных сигналов может содержать входные параметры. Эти параметры описаны на странице описания данного сигнала.

Имя	Тип	Значение по умолчанию	Описание
VolexBullish_Mult	Numeric	1.2	Используется входным сигналом VolEx ATR Bullish в качестве множителя средних диапазонов для определения цены стопа для открытия позиции.
VolexBearish_Mult	Numeric	1.2	Используется входным сигналом VolEx ATR Bearish в качестве множителя средних диапазонов для определения цены стопа для открытия позиции.
Num_Profitable_Closes	Numeric	5	Используется выходными сигналами Profitable Closes LX и SX: число прибыльных баров, требуемых для закрытия позиции.
DollarRiskLongStop	Numeric	500	Используется выходным сигналом Stop Loss LX. Определяет объем средств, которыми можно рисковать.
DollarRiskShortStop	Numeric	500	Используется выходным сигналом Stop Loss SX. Определяет объем средств, которыми можно рисковать.
PositionBasis	True/False	True	Используется в выходных сигналах Stop Loss LX и SX. Определяет, рассчитывается ли рисковый объем средств на один лот или на всю позицию.

Предыдущая | Содержание | Следующая